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山羊

Author:山羊
日経225オプション専門
NYテロの時も7600円の時もダンシング!
苦しいほど楽しくダンシング!

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6月21日の投資方針
CME:14660、14790、14650、14730、大証終値比+60

14620-14680を支持帯として、14780-14840の抵抗帯を上抜けて欲しいところです。

今日は基本的に見の日です。
14620円を割ってきたら、ヘッジに走ろうと思っています。
14840円を抜けてきたらヘッジ買したプットを少し売ろうと思います。

さて、今日も楽しくダンシング!
今日は夏至です。長い1日とならぬように。



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テーマ:日経225先物・OP - ジャンル:株式・投資・マネー

本日の投資方針 | 08:22:06 | Trackback(0) | Comments(0)
6月20日のポジション
先物 14790 14850 14610 14670(-220)

本日は、アジア株安を嫌気した雰囲気の中での仕掛売りでした。
1時半ですねえ。ムンバイでしょうか。

今日は、水準訂正が起こっているという信念で、8C145買の8P150売10枚、8C155買、8P140売2枚を行いました。
下値のダブルトップを形成するのではないかとの思いです。

水準訂正が起こるかどうかですが、後場の仕掛売に崩されているので何とも不透明となりました。


さて、今日のポジションです。

ポジション:売りはマイナス表示です。 ()は平均単価です。
   7月             8月
185C  2(15)
180C   6(15)
175C  44(7)
170C 122(18)     
165C 18(38)              -2(100)
160C          -58(200)
160P  - 4(117)
155P  -42(263)
150P                   - 36(414) 
145P  40(120)             -8(538)
140P  40(106)                -2(250)
130P          20(105)
120P 100(7)
110P 100(4)          
デルタ           10.64
シータ         -155千円
建玉Cash        27,341千円
含み損益      -32,286千円
本年月次累計実現損益  -21,875千円(本日現在の損益-9,866)
証拠金         72百万円


テーマ:日経225先物・OP - ジャンル:株式・投資・マネー

本日現在のポジション | 15:44:46 | Trackback(0) | Comments(0)
6月20日の方針
CME 14925 14975 14740 14755(-130)

昨夜は連銀総裁のいつもの発言と住宅指数の下落により下げたようです。今夜、住宅着工指数の発表がありますが事前に織込む形となりました。

今日は、日本株に水準訂正が起こっているかどうかの試金石になる日だと思います。現在は14000-15000の水準。

水準訂正が起こっている時は、NY株が下げても下がらない、上げると上がる様な状況になります。
現在の水準が低いのであれば、今日はせいぜい昨日のような下げになりますし、適正な水準であれば、NYの下げに従って下げていくでしょう。

基本的には14790円の水準を長く割り込むようだと、水準訂正は起こっていないので、14600円以下の水準になって窓を埋めに行くでしょう。割り込まず14840円以上になっていくと、視野は15000円を捉える事となるように思います。

今日は正念場!!水準訂正が起こっているのであれば絶対ロンロンです。 

山羊は8C145を市場に売らされているので、この処理がメインです。
14750円の水準:8C145買→8P150売
14500円の水準:  ヾ  →8P145売
14000円の水準:     →8P140売

どの水準でドテンできるのかが大きなポイントなっています。

さあて、今日も楽しくダンシング!

今日はジェームステーラーで冷静に冷静に。
Blue Blood Red Eyeで。


テーマ:日経225先物・OP - ジャンル:株式・投資・マネー

本日の投資方針 | 08:22:41 | Trackback(0) | Comments(0)
6月19日の状況
先物 14800 14930 14770 14890(-30)
本日は強かったですね。
金曜日のNASの下げにも関わらず、終わってみれば30円安。
本夜のNYがしっかりしていれば、本格的な反転相場の準備をしようと思います。
上げは下げに比較すればゆっくりですので、見ながら少しづつ行こうと思います。

さて、今日のポジションです。

ポジション:売りはマイナス表示です。 ()は平均単価です。
   7月             8月
185C  2(15)
180C   6(15)
175C  44(7)
170C 122(18)     
165C 18(38)              -2(100)
160C          -58(200)
155C          -2(217)
145C          -10(523)
160P  - 4(117)
155P  -42(263)
150P                   - 26(326) 
145P  40(120)             -8(538)
140P  36(100)
130P          18(106)
120P 100(7)
110P 100(4)          
デルタ           10.64
シータ         -155千円
建玉Cash        26,801千円
含み損益      -29,852千円
本年月次累計実現損益  -21,875千円(本日現在の損益-9,866)
証拠金         63百万円


テーマ:日経225先物・OP - ジャンル:株式・投資・マネー

本日現在のポジション | 18:24:08 | Trackback(0) | Comments(0)
この頃の状況
ご無沙汰しています。
先週は、プット買いのコール売りをかなりやって、現在は上がってもそれほど取れない代わりに下がってもそれほどやられないポジションとなりました。先週はポジション調整に明け暮れてました。ちょっと休憩です。
まあ、15,500円を利益最大となるように変更しました。本質ロングですが、プット買で下を補強しています。

本日前場は、初押しの買とNYの上げが綾かどうか=今日夜の結果ですね。のお相撲でした。

まあ、14790円という昨日安値を大きく下回らないので、ちょっと安心です。本日夜のNYが高ければ少しづつロングに踏んで行きたいと思っています。

今回の調整が相場レンジの切り下げだと、気づくのが遅すぎました。
下げの金額ではなく、下げは一瞬(3日ぐらい)が調整ですが、今回は約1ヶ月下げ続けました。1週間以上の下げは水準訂正と考えて法が無難です。

まあ、現在は悲観的に考えがちですが、夜明け前が一番暗い事も事実ですので、ここから必要以上にショートに踏むのも「心の安心感」と引き換えに、又ロングに変更といった「現実の損失」が生じる危険性もあります。

今週は、14500-15000で推移すれば下値固めといった感じでしょうか。
この場合の水準は14500-15500。来週以降15000円固まれば15000-16000も視野に入るかなと。

14500円割れてくると、本格的な水準訂正が起こっていると思います。
14000円-15000円の相場ですね。

夏以降を考えた場合、アメリカの景気減速と利上げ打止め若しくは利下げの綱引きになるのではないかと思います。
個人的には8月FOMCでは利上げできないような気がしています。
その時にNY株式が上がるかどうかですねえ。
景気減速を織込むのが早いのか、利上げ打ち止め感を織込むのが早いのか?
今回は管理された利上げですので、前回のように奈落の底に株価が沈んでいく事はないと思っています。

しかしながら、上げ基調一本やりの強気相場は終焉し、レンジ相場に移行したのではないでしょうか?
このレンジが切りあがっていくのか、、切り下がっていくのは注視しないといけないです。
今のレンジは14000-15000? 14500-15500? 15000-16000?

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今週の投資方針 | 11:45:55 | Trackback(0) | Comments(0)
6月5日のポジション
先物 15740 15790 15620 15680(-110)

本日は、15730円が中心価格帯で前場終わりましたが、後場15780円を超えれなかったため、1時半ぐらいから15620円まで売られました。
その後何とか持ち直して15700円回復も大引けに売られて終了でした。

まあ、金曜日の暴落暴騰を考えれば、これぐらいはありますねえ。
悪材料にはことかかない今の相場、そろそろ悪材料で尽くし感が出てもおかしくないような気がしますが、ポジショントークでしょうか。

今日もしつこくコールを買いました。デルタの延びが気にかかるのでプットもあわせ買いました。

さて、今日のポジションです。

ポジション:売りはマイナス表示です。 ()は平均単価です。
       6月      7月     8月
195C     8(10.0)
190C     8( 7.8)
185C            2(25)
180C 4(15.0) 6(14.7)   
175C     10(43)   4(25)
170C            -12(97.5)  -22(112.7)
160P    - 4(117.5)
155P           -58(236)
150P         - 22(163.0)   -34(322)
145P       48(115)
140P 46( 40)
135P 150(5)
120P            50(5)
デルタ           26.82(+2.38)
シータ          356千円
建玉Cash       24,492千円
含み損益        -9,955千円(-2,452)
6月実現損益     0千円 
本年月次累計実現損益  -12,009千円(4月損益-26,084)
証拠金         58,000千円


テーマ:日経225先物・OP - ジャンル:株式・投資・マネー

本日現在のポジション | 15:36:10 | Trackback(0) | Comments(0)
2005年6月の方針
6月の相場ですが、
大きなイベントが3つあると思います。
(1)6月30日のFOMC(利上げ?米国景気減速?)
   これを織込む過程の一つとして6月13日のCPI・PPI
(2)6月15日の日銀決定会合(ゼロ金利解除?)
(3)7月初旬の第1四半期決算の業況(日米の景況感)

この3つのイベントを織込む過程が6月相場ではないかと思います。
しかしながら、相場が左右されるのは第1四半期決算の業況への思惑でしょう。

6月末の株価水準との兼ね合いですが

17000円以下:決算業況予想以上→現状維持
       決算業況予想通り→下落(達成感)
16500円以下:決算業況予想以上→上昇
       決算業況予想通り→そのまま
16000円以下:決算業況予想通り→上昇
       決算業況予想以下→現状維持若しくは水準訂正?

と思っています。


テーマ:日経225先物・OP - ジャンル:株式・投資・マネー

投資方針 | 08:36:54 | Trackback(0) | Comments(0)
6月2日のポジション
週足 先物 16110 16120 15260 15790(-320)

今週は下げが強くポジション調整に明け暮れていました。
ここまでの調整は中々無いですね。
出張も色々重なり、中々記載する事ができませんでした。
今日がセリングクライマックスでしょうか?
未だ後1、2回の下げはあるでしょうが、通常ベースに戻ったような気がします。

今日、流石に15500円を割った時から先物の売りでヘッジしました。
15000割れる雰囲気でした前場で戻って来たので投げましたが。

ロングの皆様、眠れていますか?
食事はちゃんととっていますか?
知的体力が勝負です。山羊は10時に眠って5時に起きる生活をしていました。5時半にNYが終わって、本日のポジションを考える。
週中には、高すぎてヘッジは買えないので、コール売りでのヘッジをしていましたが、最後は先物でのデルタヘッジとなりました。

モルスタのストラテジストが書いたレポートは興味深かったです。
今は金利の動向・景気減速懸念、そして日本は円高の不安心理で下げてきているが、それはバーナンキ議長が市場との対話に失敗しただけの事で、その失敗を原因とした過度な市場不安で下げている。
アメリカは奇跡的な生産性向上で利上げを織り込むだろう。
仮に利上げが継続され、日本で0金利解除が行われたとしても、それはインフレ退治だけを目的として景気等々をオーバーキルする利上げとは異なりコントロールされた利上げであるので、景気を殺す事、過剰流動性が終焉する事は無いだろう。今の神経質な相場展開はFRBの判断放棄にある。
この判断放棄により増幅された不安心理が払拭されるのは第1四半期決算が出てくる7月初旬だろう。という事で、彼はTOPIX1700ポイントがフェアーバリューとしていました。(日経平均だと17,000円ですね。)オーバーシュートしたとして1,800ポイント(18,000円)
ドイツ銀行の武者氏も同様なコメントを記載していました。

まあ、2004年の株価に5000円足すと今の水準。
2004年は10500円(+5000円で15500円)から12000円(+5000円で17000円)の循環相場でした。
2004年は5月17日から揉み合いながら7月1日まで上げてます。200004年は第1四半期あまり良くなくそこから10500円へ逆戻りです。
今年は2004年に比較し2週間ほど遅れていますが、どうでしょうか?

まあ、3年続いている教訓として、5月SQ、6月SQはプットは買っても売らない事です。懲りずに売ってしまいましたが。

理由
(1)ヘッジファンドの決算。これは11月もあります。
(2)3月決算(日本)の材料出尽くし。
ちなみに11月も中間決算の出尽くし感とヘッジファンドの決算があるのでプットは勝手も売らない事です。

さて、今日のポジションです。

ポジション:売りはマイナス表示です。 ()は平均単価です。
       6月      7月     8月
195C     8(10.0)
190C     8( 7.8)
185C            2(25)
180C 4(15.0) 4(17)   
175C     10(43)   2(25)
170C            -12(97.5)  -22(112.7)
160P    - 4(117.5)
155P           -58(236)
150P         - 22(163.0)   -34(322)
145P       40(119)
140P 52( 40)
135P 100(5) 4(17.5)
120P            50(5)
デルタ           24.44
シータ          382千円
建玉Cash       25,099千円
含み損益        -7,503千円
6月実現損益     0千円 
本年月次累計実現損益  -12,009千円(4月損益-26,084)
証拠金         55,000千円


テーマ:日経225先物・OP - ジャンル:株式・投資・マネー

本日現在のポジション | 16:33:15 | Trackback(0) | Comments(0)

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