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山羊

Author:山羊
日経225オプション専門
NYテロの時も7600円の時もダンシング!
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10月24日現在のポジション
御疲れ様でしたあ。
今日は小幅な動きと思っていましたら、後場から崩れました。
GBX-18が効いたでしょうか。
為替も円高方向にちょっときつくドル・ユーロとも動いています。

山羊は今日も何も出来ませんでした。
イブニングにも12C185を36枚15円で買い決済入れています。
最後はアスクが20円まで来たのですが入らずでした。

インプライドは、コールのボラがプットのボラを超えています。
先高感強いのか、先物の売りヘッジで使用されているのかは判りませんけど。

みずほFGが仕組債関係で500億円の損失を出す方針という記事が、引け後出ていました。インサイダーですがメガはそれで下げていたのでしょうか?


さて、本日のポジション

取らぬ狸の含み益が470千円増えました。
イブニングで36枚入れば3,175千円の実現益になるのになあ。
と期待顔の山羊です。


銘柄    11月                12月
205C 買100枚(@ 2.0円)
185C                      売36枚(@103.2円)
180C                      売20枚(@179.0円)
125P 買 2枚(@ 95.0円)

11月限ネット現金  -390千円(取らぬ狸の含み損益  -315千円)
12月限ネット現金 7,296千円(取らぬ狸の含み損益 5,5651千円)

10月実現損益    -300千円
デケィ       50千円/日
デルタ      -3.18枚

(過去の実績)
5月実現損益  4,328千円(メインは6C185利食い34枚:5/18)
6月実現損益  1,434千円(7C185売のビビリ外しで利益少ない)
7月実現損益  4,031千円(メインは8C190利食い34枚:7/23)
8月実現損益   784千円(急落でコール売れず)
9月実現損益  2,372千円

今日は何も無いのでおとなしく家に帰ろうと思います。



テーマ:日経225先物・OP - ジャンル:株式・投資・マネー

本日現在のポジション | 16:34:02 | Trackback(0) | Comments(3)
コメント
月曜日は、お見事でした。
 月曜の2枚の売建てお見事でした。
 私はその外を小遣い稼ぎに売りたくてしょうがなかったのですが、8月の急落の記憶と先日踏まされた記憶とで、手が出ませんでした。
 これこそが山羊様のブログを毎日訪問する大きな理由だったことを改めて思い出しました。

 ところでここのところ為替と225がリンクしちゃってますね。8月の急落時は、場中為替も動いていた為午後あれだけボラがあがったような記憶があります。誤解だったらすみません。月曜日は為替が落ち着いていたので手は縮まりつつも安心してました。
 今日もなんだか為替次第だったのではないかと思っております。

>インプライドは、コールのボラが・・・
 大引けのITMのことでしょうか?楽天のマケスピのバージョンを敢えて上げていないので、イブニングは全く見れません。本日終値を見ていますが、解らないので珍しいことであれば教えていただければ幸いです。
2007-10-24 水 17:29:10 | URL | ぐた [編集]
本当に為替とリンクです
金融相場ですねえ。

業績等と関係無く動いていく金融相場、その資金蛇口の一つが円なので、どうしても神経質になります。
蛇口が開くのか閉まるのかの判断でしょうか?

インプライドボラテリティ(IV)は、オプションの価格から決まっていく将来のオプションの予想変動率で、16000円台はこの頃IVが22%台と高くなり、17000円台はIVが17%台と低くなる傾向がありますねえ。

16000円台は低いと市場が判断しているので、IVは高くなりますねえ。
17000円台に入ると市場がそろそろこんなものじゃないの?と思うのでしょうか、IVは低くなります。

今日は、コールのIVが22.34 プットのivが21.60で、月曜日の急落を境に逆転しました。

まあ、IVが高い時に売って低い時に買うと言う事になるのでしょうが
そのとおりにやっていると、ATMに近いところを売らないといけないので余り実際は見ていません。
どちらかと言うと値頃で直感的にIVが高い時に売却する感じです。
下がってる時にコールが上がっているという典型的なIV上昇はちょっと狙い目でしょうか。

プットのIVが上がった影響でプットコールパリティからしょうがなくコールのIVが上がっている時が一番の狙い目でしょうか。
まあ、踏み上げられる可能性もありますけど。
上昇は下降に較べると日があるので、高いIVで売っておけば何とかなるかなあとお気楽に思っています。

ちなみにトレイダーズでは板表示の下に銘柄毎のIVが表示されています。



2007-10-24 水 17:57:41 | URL | 山羊 [編集]
ご返事ありがとうございます。
 ご丁寧にご教示頂き誠にありがとうございます。
 当方知識不足のため半解にも至らないような様ですが、ご丁寧な説明に痛み入ります。IVの数値は楽天のマケスピでも行使価格毎に表示されているものの同じ数値が無く、金利や残存日数設定の差?、最終売買価格あるいは気配値表示の差?と、それらの設定ができるわけでもないのに考えております。

 当方レシオ系の為普段レシオの生成コストは気にするもののボラには無頓着で、小遣い稼ぎにFarOTMの売建てをしようとするときも1、手頃な価格かと、2、流動性はあるかのみを気にして雑な建て方をします。山羊様のように喰ってくれるのを待ちながらの方がリスクテイクが低いと感じるものの、一気呵成が身上のレシオの為、雑に慣れてしまってます。
 だからこそ山羊様の売るタイミング、場所そしてそれらから微かに感じられる相場観と勇気が、同じポジションを取るわけでもない私にとって大変勉強になります。

 ありがとうございます。
2007-10-25 木 01:24:29 | URL | ぐた [編集]
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