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山羊

Author:山羊
日経225オプション専門
NYテロの時も7600円の時もダンシング!
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6月4日現在のポジション
お疲れ様でしたあ。

14300 14430 14260 14380(+190)

1日でほぼ戻しました。強いですねえ。
現物の買い方は凄まじい。先物の売り仕掛けでもびくともしませんでした。

今日の山羊は
8C160を95円で2枚売りました。


さて、今日のポジション

銘柄    6月                  7月            8月
175C  買100枚(@ 0.0)
160C                                  売16枚(@83.6)
155C                    売26枚(@ 81.5)
150C                    売42枚(@117.7)
130P  買 2枚(@25.0)
110P  買 4枚(@0.0)


6月限ネット現金 -50千円(取らぬ狸の含み損益-  35千円)
7月限ネット現金7,062千円(取らぬ狸の含み損益-3,050千円)
8月限ネット現金1,338千円(取らぬ狸の含み損益- 144千円)


6月実現損益 0千円

デケィ     333千円/日
デルタ   -18.69枚


(過去の実績)
2007年度 25,526千円(5月~12月)

2008年度
1月実現損益+1,168千円
2月実現損益+2,820千円
3月実現損益+8,457千円
4月実現損益+2,526千円
5月実現損益+1,838千円

今日はデートです。



テーマ:日経225先物・OP - ジャンル:株式・投資・マネー

本日現在のポジション | 15:26:03 | Trackback(0) | Comments(4)
コメント
こんにちは。
ヒマだったのでやぎさんの証拠金を計算してみましたところ、SPAN120%で5000万と出ました。ということは運用資金は1億以上なんですね。とすると月200万の利益として月の運用利回りは、2%くらいでしょうか?
資産がいくらというより、このほぼ裸売り手法の利回りはいくらかな?と思いまして。。。
2008-06-05 木 21:41:38 | URL | TOM [編集]
TOM様 コメントありがとうございます。

残念ながら、裸売りしていても、そこまでの利回りはありません。
しかしながら、これ以上のリスクも取りたくないです。

SGX、CME、債券、為替、商品と追いかけ、夜も寝られず震えるポジションは懲り懲りです。

ヘッジ、オーバーヘッジ、そのアンワインドと、リスクを取りに行く大手ディーラーの方々は毎日忙しそうです。

山羊は、算数が出来ないので、一番楽な裸売り・・・ほほ

ちなみに年利30%を超えさせようとすると、想定が少しでも違うと証拠金比率が50%近くなり、ポジション整理を行う必要があるなあと、過去の経験ですが。

年利50%を狙った時は、証拠金比率は低かったものの、恐ろしくてデルタ換算の想定元本は考えないようにしていましたが、2年で体が潰れました。

この時、利回りを追求される他人のお金扱うのは懲り懲りだと思いました。


まあ、昔話です。今はしょせん、裸売りの山羊。 めえめえ

2008-06-06 金 16:43:44 | URL | 山羊 [編集]
なるほど、勉強になります。
ところで一部リバースカレンダー風にされていますが、証拠金抑制の方法は、ままあるとは思いますが、裸売りの方がやり易いんでしょうか?
2008-06-06 金 22:53:23 | URL | TOM [編集]
TOM様 コメントありがとうございます。

裸売りを今行ってるのは、如何なるヘッジ手法を行ったとしても弱小投資家にアビトラージはありえず、結局のところノーフリーランチだと思ったからです。

また、様々な手法が開発されておりますが、何処まで行ってもノーフリーランチですので
様々なヘッジを行うよりも、想定と大幅に違っていた場合は、あっさりポジションを手仕舞う、若しくは縮小し、実現損を確定するほうが、総体的な傷が少ないと思った結果です。

この手仕舞いのタイミングを逃しやすいのがプット売りでしょうか。
下げは早いです。
昨日のNYでCMEは行使価格一つ分下げており、NYでヘッジできれば良いですが、夜は寝たい山羊にはヘッジする手段がありません。
どうしてもプット売りはオーバーヘッジになりがちですねえ。

相場は上がる理由よりも、地震等の天変地異を含め下がる理由の方が多いので。

しかしながら、証拠金対策もあり、山羊にも少々の「心のヘッジ」は必要で、コール買いを行っています。

2008-06-07 土 11:12:20 | URL | 山羊 [編集]
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